📚 Estrategias Z-Score Probability Indicator + Market Bias
¡A ver, a ver! ¿Qué cuentan familia de TPO Traders?
Acá con ustedes Valentín. En esta ocasión quería mostrarles nuevos indicadores y una nueva estrategia que pueden llevar a aplicar en el mercado.
La he experimentado con acciones, materias primas o criptomonedas, por lo que podría ser útil en cualquiera de ellos.
En este caso, he tomado como base el ejemplo del canal de YouTube PineTrades cuando habla del indicador Z Score, aunque lo he adaptado un poco a mi experiencia con otros indicadores.
Mi objetivo es generar una experiencia explicándote la estrategia, como así también de la información necesaria para que conozcas los 2 indicadores, cómo configurarlos y lo aplicaremos en exactamente 30 operaciones para que puedas tener una idea más certera de que resultados obtendrías con esta estrategia.
Por lo que, si te interesa saber si FUNCIONA o NO te invito a que leas este artículo de forma completa.
La estrategia de trading que me ha resultado algo interesante al momento combina dos indicadores: Z-Score y Market Bias.
Table of Contents
Indicadores de las Estrategias
Z-Score Probability Indicator
El Indicador de Probabilidad de Puntuación Z (Z-Score Probability Indicator) es una herramienta de análisis técnico que mide la probabilidad de que el precio actual de un activo se desvíe de su media.
Dicho indicador calcula la puntuación Z del precio actual y la compara con valores históricos. La probabilidad de desviación se basa en la frecuencia de puntuaciones Z similares en el pasado.
¿Qué nos indica?
- Puntuaciones Z altas: Precio actual poco probable, mayor probabilidad de reversión a la media.
- Puntuaciones Z bajas: Precio actual relativamente común, posible continuación de la tendencia actual.
Usos:
- Identificar zonas de sobrecompra/sobreventa: Zonas de sobrecompra con puntuaciones Z altas, zonas de sobreventa con puntuaciones Z bajas.
- Confirmar tendencias: Si la puntuación Z mantiene la dirección de la tendencia, es probable que la tendencia continúe.
- Gestionar el riesgo: Ajustar niveles de stop-loss y take-profit según la puntuación Z.
Limitaciones:
- Basado en datos históricos: Solo predice la probabilidad de eventos futuros basados en el pasado, no en eventos futuros que podrían afectar el precio.
- No es perfecto: Puede generar señales falsas. Se debe usar junto con otros indicadores y análisis para tomar decisiones informadas.
En general, este indicador lo utilizaré de forma similar al MACD o al Squeeze Momentum, otros indicadores que hemos repasado en TPOTraders.
Market Bias (CEREBR)
El script “CEREBR” es una herramienta de análisis técnico que utiliza velas Heiken Ashi suavizadas y posee una línea tendencial con un sistema de coloración para identificar la dirección general del mercado y las condiciones de mercado fuertes y débiles.
Características:
- Dirección del mercado: Determina la dirección general del mercado usando velas Heiken Ashi suavizadas. Esto se representa mediante una línea gruesa no recta.
- Condiciones del mercado: Utiliza un sistema de coloración (brillante para fuerte, oscuro para débil) para identificar condiciones de mercado fuertes y débiles, en donde cuando posee color verde indica tendencia alcista y cuando es rojo, lo indica bajista.
Configuración de la Estrategia de Z-Score + Market Bias
Para configurarlo deberás escribir en la sección indicadores de Tradingview “Z-Score” y seleccionar el siguiente indicador:
La configuración de este indicador se mantiene igual.
En segundo lugar, deberás escribir en la misma sección “Market Bias” y elige el llamado “Market Bias (CEREBR)”:
En este caso si deberás efectuar modificaciones, en donde el Período deberás dejarlo en 150 y el suavizado en 50.
Estrategia de Z-Score + Market Bias
La estrategia se pone en funcionamiento cuando los valles del Z-Score pasan de rojo a verde o viceversa, a lo cual deberás confirmarlo con un Market Bias Alcista o Bajista, respectivamente para decidirte si tomar o no una señal.
De esta manera nos quedarían las siguientes señales:
Señal de Compra:
El Z-Score Probability Indicator pasa de tener un color rojo a verde y por encima del punto cero. Además, el Market Bias se mantiene con color verde y el precio por encima del mismo.
Señal de Venta:
El Z-Score Probability Indicator pasa de tener un color verde a rojo y por debajo del punto cero. Además, el Market Bias se mantiene con color rojo y el precio por debajo del mismo.
Para aplicar esta estrategia tienes que esperar este cambio de color del Z-Score (que se encuentre por encima o debajo del punto 0), el Stop Loss por debajo del Market Bias (preferentemente si lo puedes dejar debajo/encima de una zona de soporte/resistencia).
El Take Profit lo pondrás en relación riesgo beneficio de 1,4:1. Es decir, si el Stop Loss representa 1, el Take Profit es 1,4.
Backtesting de la Estrategia de Z-Score + Market Bias
Se realizó un backtesting de la estrategia en varios activos, en grafico diario y con la relación riesgo beneficio de 1,4:1 mencionada.
- GOLD en CAPITAL.COM
- LTC/USDT en BINGX
- PFE en NYSE
El margen aplicado por cada operación es de $100, por lo que si ganamos una operación ganamos $140 y si perdemos, perdemos $100 (descontando las comisiones del Exchange)
Operación 1 y 2 de la Estrategia de Z-Score + Market Bias
En primer lugar, nos encontramos por encima del Market Bias que mantiene el color verde y esperamos que en algún momento cercano a dicho indicador el Z-Score pase de rojo a verde.
Tal como puedes apreciar, he llegado un poquito tarde a esta señal.
Igualmente, me posiciono con el Stop Loss debajo del Market Bias y el Take Profit en 1,5 respecto de él.
Como podrás apreciar el precio siempre se encuentra en positivo termina tocando el Take Profit.
Inmediatamente me toca una siguiente operación, pero ahora en venta porque el precio se fue por debajo del indicador Market Bias acompañado del Z-Score que también toma color rojo.
Para asegurarme espero que el Market Bias también cambie color rojo y coloco mi operación con Stop Loss por encima del Market Bias.
El precio sin dudar nos toca el Take Profit 😊 Arrancamos con una hermosa racha de 2/2 ganadas.
Operación 3 de la Estrategia de Z-Score + Market Bias
La tercera operación tarda en ingresar ya que el precio baja con bastante fuerza. Por ello mismo, te enseño cual podría ser mi ganancia de la operación 2 si hubiese dejado correr. Esto es solo para que le veas el potencial para una estrategia que trata de aprovechar movimientos tendenciales.
En fin, aguardo a que el precio regrese a las zonas cercanas al Market Bias y vuelvo a tomar una operación en Corto cuando el Z-Score me vuelve a dar entrada bajista (de verde a rojo).
En este caso, por haberme confiado he terminado comiendo un Stop Loss que podría haberlo evitado si no hubiese entrado tan confiado.
Operación 4 de la Estrategia de Z-Score + Market Bias
Para ingresar a la siguiente operación tengo que esperar que el precio supere el Market Bias y tome color verde. El Z-Score se mantenía con tendencia alcista un buen tiempo y necesitaba la confirmación del otro indicador.
Cuando ingreso siempre me encuentro por encima del precio de entrada y casi tocando el Take Profit.
Como te muestro en el video hubiese cerrado la operación allí, en cuanto el precio ya se frenó. Luego, el precio volvió a entrada, pero rescato una ganancia de $100 (1:1).
Operación 5 de la Estrategia de Z-Score + Market Bias
El precio vuelve a ponerse para ingresar en compra, ya que seguimos por encima del Market Bias.
Espero que el precio retroceda un poco y el Z-Score pase de verde a rojo y allí me pongo a esperar a que vuelva a cambiar a verde. Cuando esto sucede meto la operación.
Como te muestro en el video hubiese cerrado la operación allí, en cuanto el precio ya se frenó. Luego, el precio volvió a entrada, pero rescato una ganancia de $100 (1:1).
Operación 6 de la Estrategia de Z-Score + Market Bias
Vuelvo a tratar de hacer una operación igual a la anterior, ya que continuamos sobre el Market Bias. Casi ingreso en una, pero me arrepiento y espero otra señal más clara.
Cuando el Z-Score me da mi señal más firme allí meto la operación y termina dando Profit otra vez aprovechando el impulso alcista que viene trayendo hace ya 3 operaciones atrás.
Insisto que puedes utilizar 2 órdenes, la primera para que toque el Take Profit y la segunda para dejar correr la operación.
Operación 7 de la Estrategia de Z-Score + Market Bias
La tendencia alcista continua y el precio regresa con fuerza al Market Bias y desde allí con un Z-Score que pasa de rojo a verde nos toca ingresar en nuestra entrada con las mismas indicaciones que ya venimos trayendo.
Como puedes apreciar, el precio arranca positivo, pero sin fuerza.
Decido mover el Stop Loss al precio de entrada para asegurar la operación e inmediatamente el precio sube hacia el Take Profit.
Operación 8 de la Estrategia de Z-Score + Market Bias
Para esta octava operación trato de esperar que el precio retroceda y parece que va a romper la Market Bias. Pero, no sucede y me confió para tomar otro trade en Long con el Stop Loss cercano y por debajo del Market Bias y Take Profit con 1,5:1.
Tal como puedes ver, en esta operación no zafe y con un par de mechazo bajista me líquido y me toco el Stop Loss.
Operación 9 de la Estrategia de Z-Score + Market Bias
Luego de una primera operación errática en corto, vuelvo a probar con otro short.
Espero que el Z-Score cambie de verde a rojo con el precio debajo del Market Bias para ingresar en una operación en corto.
Dos veces casi llego al Take Profit, pero no se termina dando, por ello decido mover el Stop al precio de entrada y me termina sacando. Una operación nula.
Operación 10 de la Estrategia de Z-Score + Market Bias
La última operación que te mostraré en cámara lenta.
Después de tocarnos nuestro Stop Loss el precio sube por encima del Market Bias. Espero que retroceda para volver a ingresar en una operación con el Z-Score pasando de rojo a verde. No se termina dando.
El precio pasa a estar por debajo del Market Bias y nos da una señal en corto cuando el Z-Score pasa de verde a rojo.
La operación no comienza para nada bien y por un pip no me toca el Stop Loss. Luego, con un par de velas bajistas fuertes me termina dando el Take Profit.
Operación 11 a 41 de la Estrategia de Z-Score + Market Bias
En el siguiente fragmento te dejo como concluyo la experiencia probando la Estrategia de Z-Score + Market Bias con las operaciones del 21 al 41.
Resultados arrojados por la Estrategia de Z-Score + Market Bias
Los resultados que nos termina arrojando este experimento son los siguientes:
Análisis:
La estrategia tiene poco margen de ganancia y un Win Rate apenas superior al 50%. Sin embargo, es importante considerar lo siguiente:
- Condiciones del mercado: El backtesting se realizó en un período de tendencia variable para distinto activos. Es posible que la rentabilidad de la estrategia varíe en diferentes condiciones de mercado.
- Racha de operaciones negativas: En general no ha tenido rachas negativas tan largas, aunque en el mercado cripto (aclaro en tendencia bajista) me dio en 5 operaciones 1 ganada, 3 perdidas y 1 nula. Esto puede desembocarte en el abandono de la estrategia.
- Comodidad de la Estrategia Principiantes: Este es un aspecto algo personal, pero en este tipo de estrategia me siento algo más cómodo como cuando aplicas el Squezee Momentum o el MACD y creo que puede ser una Estrategia bien aplicada para un principiante.
Conclusión
La estrategia de trading de Z-Score + Market Bias presenta resultados prometedores a mediano/largo plazo.
A favor, puedo decir que la he utilizado en distinto mercados y para distintas tendencias (alcistas y bajistas) y esto creo que le da cierto valor agregado a otras que he realizado. Y como te mencione recién el tema de la comodidad.
En contra, el resultado no termino reflejando lo que yo esperaba. Creo que un buen ajuste que se le puede hacer es que podrías crear 2 órdenes una para el Take Profit y otra para dejar correr la operación. En estos casos, podrías obtener relación riesgo beneficio de 5 o 6.
El resultado obtenido luego de 30 operaciones fue 130%.