📰 Estrategias Donchian Channels + LWTI
Aquí, Valentín, en búsqueda de otra estrategia para incorporar dentro de nuestra cartera de TPOTraders.
O bien para detectar aquellas que no lo son hehe…
En esta oportunidad estudiaremos una estrategia aplicando un indicador de Trading poco popular, aunque muy efectivo: LOS CANALES DE DONCHIAN.
Hace tiempo quería traerles una estrategia de este tipo, por lo que los invito a ajustarse el cinturón y prepararse para tener una alternativa para aplicar a mercados volátiles… Si, como el de las criptomonedas.
La estrategia la he tomado del canal de TradingLab, el cual también tiene buena calidad de contenido y por supuesto te recomiendo que lo visites.
Table of Contents
¿Qué es el CANAL DE DONCHAIN y cómo configurarlo?
El canal de Donchian, también conocido como canales de Donchian o indicador de Donchian, es un indicador técnico utilizado en el análisis técnico y el trading para identificar tendencias, volatilidad y posibles puntos de entrada y salida en el mercado.
Fue creado por el trader Richard Donchian y se basa en tres líneas:
• Línea superior:
Se calcula tomando el precio máximo más alto durante un período de tiempo específico (establecido por el usuario).
• Línea inferior:
Se calcula tomando el precio mínimo más bajo durante el mismo período de tiempo específico.
• Línea media:
Será el punto medio entre la línea superior y la línea inferior y siempre que el precio se encuentre por encima de dicha línea se entiende que te encuentras en una TENDENCIA ALCISTA y siempre que se encuentre por debajo como TENDENCIA BAJISTA.
Estas dos líneas crean un canal que contiene el precio del activo. La anchura del canal está determinada por la volatilidad del mercado: mayor volatilidad, mayor anchura del canal.
¿Cómo se utiliza el canal de Donchian?
• Identificar tendencias:
Si el precio se mantiene dentro del canal, se considera que la tendencia es neutral. Si el precio se acerca o rompe la línea superior, se considera una tendencia alcista. Si el precio se acerca o rompe la línea inferior, se considera una tendencia bajista.
• Medir la volatilidad:
La anchura del canal nos indica la volatilidad del mercado. Un canal ancho indica un mercado volátil, mientras que un canal estrecho indica un mercado menos volátil.
• Encontrar puntos de entrada y salida:
Existen diversas estrategias para utilizar el canal de Donchian para encontrar puntos de entrada y salida. Algunas de las más comunes incluyen:
▶Entradas en ruptura: Comprar cuando el precio rompe la línea superior o vender cuando el precio rompe la línea inferior.
▶Entradas en rebote: Comprar cuando el precio rebota en la línea inferior o vender cuando el precio rebota en la línea superior.
▶Operaciones en el rango: Comprar cuando el precio se acerca a la línea inferior y vender cuando el precio se acerca a la línea superior.
Larry Williams no es el creador del canal de Donchian, sí ha realizado importantes aportes a su uso y popularización en el mundo del trading.
Williams ha desarrollado diversas estrategias de trading basadas en el canal de Donchian, como la estrategia de “Smash Days”, que se basa en identificar rupturas fuertes del canal para ingresar al mercado. Estas estrategias han sido documentadas en sus libros y han sido adoptadas por muchos traders.
Indicadores Complementarios de la Estrategia:
Este indicador por si solo puede llegar a no ser tan efectivo y para ello se suele acompañar de otros para darle confluencia o mayor certeza. En este caso, utilizaremos 2 más:
1. Larry Wiliams Large Trade Index (LWTI) [Loxx]
Larry Williams Large Trade Index (LWTI) es un indicador de Larry Williams como se explica en su libro “Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report”
Este indicador nos va a servir para determinar el sentimiento del mercado, ya que podrás observar en un gráfico por debajo del de los precios una línea que tendrá COLOR VERDE representativa de SENTIMIENTO ALCISTA, mientras que si toma COLOR ROJO será representativa de SENTIMIENTO BAJISTA.
2. Volumen:
Si estas atentos a lo que voy contando sabrás que 3 indicadores no son posibles de usar en la versión gratuita de Tradingview, pero el de volumen si lo puedes utilizar junto a otros 2 más. No tendrás problema de agregarlo.
El indicador de volumen nos muestra si hay intereses de los comerciantes dentro de determinado período y nos puede servir para validar un movimiento, como veremos con nuestra estrategia.
Configuración del Canal de Donchian + Larry Wiliams Large Trade Index + Volumen
Lo primero que deberás buscar es el Canal de Donchian en el buscador de Tradingview, puedes escribir “Donchian”.
Ingresa a la configuración del indicador y modifícalo la longitud (Length) de 20 a 96, tal como lo hacía Larry Williams.
En segundo lugar, busca LWT y encontrarás el indicador Larry Williams Large Trader Williams.
Tal como lo indica TradingLabs deberás modificar el período de 8 a 25.
Por último, agrega el indicador de volumen escribiendo “volumen” dentro de la sección indicadores de Tradingview.
Debes agregarle la línea media que te servirá para filtrar las operaciones falsas cuando tengan volumen menor a la misma.
Estrategia de Canal de Donchian + Larry Wiliams Large Trade Index + Volumen
Como siempre, trato de buscarte estrategias simples de aplicar.
Para ingresar en señales de compra o de venta, por supuesto debemos esperar la confluencia de los 3 indicadores:
Señal de Compra:
- La línea superior del Canal de Donchain debe ser rota por una vela con cuerpo y de esta manera haberla superado.
- El LWT se debe encontrar con color verde indicativo de tendencia o SENTIMIENTO ALCISTA.
- El volumen debe ser superior a la línea EMA indicativo del volumen medio.
Señal de Venta:
- La línea inferior del Canal de Donchain debe ser rota por una vela con cuerpo y de esta manera haberla superado.
- El LWT se debe encontrar con color rojo indicativo de tendencia o SENTIMIENTO BAJISTA.
- El volumen debe ser superior a la línea EMA indicativo del volumen medio.
Aplicación de Estrategia
Se realizó un backtesting de la estrategia en 3 mercados:
- BTC/USDT en Bitfenix desde junio de 2019 a abril de 2024
- CAD/JPY en Capital desde septiembre de 2011 a diciembre de 2015
- AAPL en Nasdaq desde mayo de 2014 a diciembre de 2021.
Para aplicar esta estrategia utilizaremos una relación riesgo beneficio de 2:1, en donde el Stop Loss lo pondremos sobre la línea media del Canal de Donchian y el Take Profit para completar un 2×1.
El margen aplicado por cada operación es de $100, por lo que si ganamos una operación ganamos $200 y si perdemos, perdemos $100 (descontando las comisiones del Exchange)
Operación 1 Canal de Donchian + Larry Wiliams Large Trade Index + Volumen. Aplicación
El primer trade surge una operación de compra cuando el precio supera la banda superior del canal de Donchian.
Además, tenemos la línea de LWT verde confirmando el sentimiento alcista y un volumen por encima de la media.
El stop loss debajo de la banda media y el take profit con relación riesgo beneficio 2×1.
Aquí, observaremos que el Stop Loss es algo largo, por lo tanto, habrá bastante velas antes de que se llegue a nuestro objetivo.
Prácticamente tocamos el Take Profit, pero no se termino dando. Tal como podrás apreciar en el video, muevo el Stop Loss a precio de entrada.
El precio vuelve a entrada y nos termina sacando. Operación terminada en tablas, aunque pudimos haber sacado algo de beneficio. La marcamos nula.
Lo siento he grabado ya para el final de la operación.
Operación 2 y 3 Canal de Donchian + Larry Wiliams Large Trade Index + Volumen. Aplicación
El segundo trade nos da una operación de venta, en donde el precio llego a la zona de la banda inferior sin tanta fuerza.
Las otras dos condiciones se cumplen. El LWT es rojo y el volumen por encima de la media.
Podrás ver que el precio casi toca el Stop Loss y vuelve a ponerse en algo de Proffit. En ese momento muevo el Stop Loss a entrada y me termina sacando.
En la tercera operación el precio vuelve a romper la banda inferior y ahora con fuerza, dándome una señal bastante concreta de venta, sumado a que cumplió el parámetro de volumen y de LWT rojo.
El stop loss queda bastante alejado sobre la banda media y dejamos desarrollar la operación.
Evidentemente, era una ruptura falsa porque el precio se devuelve hacia arriba y nos rompe el stop loss y nos da una entrada errónea. 3 operaciones, 2 nulas y 1 perdida.
Coloque la operación 2 y 3 juntas solo porque al momento de la grabación las marque en el mismo instante.
Operación 4 Canal de Donchian + Larry Wiliams Large Trade Index + Volumen. Aplicación
En la cuarta operación nos da una señal de compra cuando el precio rompe con la estructura de la banda superior.
A esto le acompaña el volumen por encima de la media y el LWT recién tomando fuerza alcista. Parece ser una operación prospera.
El stop loss sobre la banda media y el Take Profit en 2×1.
El precio arranca bien, pero sin tanta fuerza. Luego, una vela bajista fuerte casi que nos acerca al Stop Loss, pero aguantamos la operación.
Al final, el precio se desarrolla a nuestro favor, subiendo de forma lenta y constante hasta el Take Profit.
Operación 5 Canal de Donchian + Larry Wiliams Large Trade Index + Volumen. Aplicación
Aprovechando la fuerza anterior esperamos otra señal de compra cuando el precio vuelve a romper otra vez la Banda Superior.
El LWT continua alcista y el movimiento es con fuerza.
Me arriesgo con el Stop Loss otra vez en la zona media.
Como puedes ver, el precio sin dudas rompe para arriba y sin dudas sumamos un nuevo Take Profit.
Operación 6 Canal de Donchian + Larry Wiliams Large Trade Index + Volumen. Aplicación
Seguimos aprovechando la fuerte tendencia alcista que tiene el precio para volver a ingresar cuando se produce un nuevo rompimiento de la banda superior.
Como podrás observar aguardo que el precio se estabilice un poco antes de ingresar, se produce el rompimiento con las condiciones (LWT positivo y volumen sobre la media) para que pueda ingresar.
Otra operación positiva y nuestra experiencia se pone extremadamente rentable al aprovechar un ratio de ganancia adecuado.
Operación 7 Canal de Donchian + Larry Wiliams Large Trade Index + Volumen. Aplicación
La séptima operación la podría haber evitado, ya que la tendencia negativa era muy reciente y puede que no sea lo suficiente fuerte.
Las condiciones se dieron a la perfección: La banda inferior del canal Donchian es superado, el LWT es ROJO y el volumen sobre la media.
Operación que desde el principio ya pintaba mal, aguanto y termino mal reventando el Stop Loss.
Operación 8 Canal de Donchian + Larry Wiliams Large Trade Index + Volumen. Aplicación
Después de una operación negativa anterior, no me confió con la tendencia alcista posterior y espero. El precio vuelve a retroceder, tanto que termina llegando otra vez a zona de banda inferior. Se vuelven a cumplir parámetros.
Stop Loss sobre la banda media, beneficio 2×1 y esperamos que la operación se desarrolle.
El precio baja bastante luego de un buen tiempo de estar en zona de entrada.
Esta casi en el Take Profit, pero no llega y se detiene. Esto me hace cerrar y asegurar la operación con una ganancia de 1,59:1.
El precio luego siguió bajando un poco más.
Operación 9 Canal de Donchian + Larry Wiliams Large Trade Index + Volumen. Aplicación
El precio vuelve a tomar fuerza alcista supera levemente la Banda Superior del Canal Donchian con LWT alcista y volumen por encima de la media.
Operación difícil empezando mal con dos velas bajista con cierta fuerza y el precio tratando de recuperarse. Luego, una vela bajista más fuerte y casi en el Stop Loss.
Como podrás apreciar, el precio sale con fuerza alcista de la zona y casi sin interrupción se va al Take Profit y gran desenlace de nuestra operación.
Operación 10 Canal de Donchian + Larry Wiliams Large Trade Index + Volumen. Aplicación
En este caso, pasan bastantes velas hasta que encuentro un rompimiento lo suficientemente fuerte para ingresar.
Todas las condiciones cumplidas: Se rompe el Canal de Donchian con fuerza, LWT alcista y un gran volumen. Marco el Stop Loss y el Take Proffit.
La operación es exitosa y ganamos sin ningún tipo de inconvenientes otra vez.
Operación 11 a 30 Canal de Donchian + Larry Wiliams Large Trade Index + Volumen. Aplicación
En este caso, pasan bastantes velas hasta que encuentro un rompimiento lo suficientemente fuerte para ingresar.
Bien, el resto de las operaciones te las dejo en el siguiente video en velocidad rápida.
Te mencionó que el resto de las operaciones las he realizado en:
- BTC/USDT: 1 operación
- CAD/JPY: 7 operaciones
- AAPL: 11 operaciones
Resultados arrojados por la estrategia Canal de Donchian + Larry Wiliams Large Trade Index + Volumen. Aplicación
Los resultados que nos termina arrojando este experimento son los siguientes:
Aunque lo admitiré que tuve mis propias resistencias en trabajar con esta estrategia, ya que generalmente vengo trabajando en trading con el concepto de “SE COMPRA BARATO y SE VENDE BARATO”
Y esta estrategia trabaja los rompimientos. Y al principio, incluso en mis propias operaciones, me costo entenderlo y saber en que momento sería conveniente ingresar y cuando no, por lo que te recomiendo que lo experimentes antes de meterte con todo.
En fin, como puedes en los propios resultados los resultados son EXTRAORDINARIOS en TODO SENTIDO.
El Winrate es de casi el 60% (siendo más altas que las otras), un ratio de perdidas del 16,5% y el resto de operaciones que no sacan en Breakeven.
En este sentido, creo que puedes que con algo de experiencia y con una adecuada gestión de riesgo puede ser una estrategia algo interesante para el mercado de las criptomonedas, especialmente en esta época post halving y cuando creas que el precio de un activo se te va.
Desde el lado negativo, cabe aclarar que hasta el momento que se termina desenvolviendo la operación puede llegar a tardar demasiado. Esto creo que sucede porque tenemos un Stop Loss algo alejado del precio de entrada, por lo que en cualquier momento donde estes algo positivo no es malo que tomes algo de ganancia y tomes beneficio.
La estrategia parece ser rentable a largo plazo, con un excelente ratio de Ganancia/Pérdida y un Win Rate apenas superior al 50%. Sin embargo, es importante considerar lo siguiente:
Porcentaje de ganancia final:
En el período estudiado se ha sacado un 385% de ganancia lo cual es extremadamente positivo, siendo hasta el momento la estrategia que mayor porcentaje de rentabilidad nos estaría dando. Por ejemplo, la de Pivot Points Supertrends nos dios un 300% en 41 operaciones….
Por lo tanto, esta estrategia es algo prometedora y puedes llegar a tratar de aplicarla.
Puedes hacerlo de la manera que lo hice de forma experimental, también utilizando una cuenta demo.
Y siempre haciendo hincapié que nada de esto no son consejos de inversiones ni que tampoco realices nada de esto dinero que utilizas para necesidades básicas.