Estrategia simple con Pivot Points Supertrend Y EMA 200
¡Hey! ¿Qué tal Familia de TPO Traders?
Sigo en búsqueda de una buena estrategia de Trading en base a indicadores para ustedes.
En esta ocasión me empecine con alguna que incluya Puntos Pivotes.
Me abre devorado horas y horas de videos, y estaba listo para mostrarle alguna, en donde he la he probado y me ha resultado algo efectiva.
Aunque, por factores psicológicos la estrategia puede llegar a variar muchísimo entro lo que yo te traigo y lo que haga cualquier otra persona.
Pero de manera sorpresiva me he topado con la siguiente estrategia que utiliza SuperTrend Pivote del Canal Fx MENTOR US:
Por ello, analizaremos brevemente que es el SuperTrend Pivote y cómo configurarlo, te enseñaré la estrategia aplicada, la probaremos en una serie de 40 operaciones y determinaremos los resultados de su uso.
Por lo que, si te interesa saber si FUNCIONA o NO te invito a que leas este artículo de forma completa.
Table of Contents
¿Qué es el Pivot Point Supertrend y cómo configurarlo?
Los indicadores Supertrend sirven, en general, para identificar tendencias fuertes, tanto al alza (alcistas) como a la baja (bajistas), en el mercado. Traza una línea en el gráfico de precios y su color proporciona señales a los operadores:
Línea verde: Indica una posible tendencia alcista, sugiriendo oportunidades de compra.
Línea roja: Indica una posible tendencia bajista, sugiriendo oportunidades de venta.
El Pivot Point Supertrend lo que busca es dar un mejor rendimiento al mantenerte más en la tendencia. Además, puede llegar actuar como un soporte dinámico en las tendencias alcistas y un nivel de resistencia en las tendencias bajistas.
Tal como señala el canal de YouTube FX Mentor US deberás agregarle una EMA de 200 para obtener un filtro de mejores señales.
Tienes un artículo de TPOTraders, en donde hablamos específicamente de las EMA y estrategias utilizando 2 EMAs.
Configuración del Pivot Points Supertrend + EMA
Para configurarlo lo único que necesitaras es buscar “Pivot” en la sección de indicador de Tradingview y seleccionar Pivot Point Supertrend de Lonesome TheBlue.
Dentro del indicador deberás cambiarle la configuración del “Pivot Point Period” a 1 y del !ATR períod” a 2.
También busca “EMA” y agrega la Media Móvil Exponencial, ya que utilizaremos ambos indicadores para la estrategia.
Por supuesto, cámbiale la configuración de 9 períodos a 200 períodos así puedes cumplir con la estrategia.
Estrategia de Pivot Points Supertrend. Explicación
Como siempre, te busco estrategias simples de aplicar.
Para ingresar en señales de compra o de venta, por supuesto debemos esperar que el Supertrend nos indique con la etiqueta COMPRA o VENTA y esperar el filtrado de la EMA de 200 para obtener entradas más precisas.
Para ser más claros:
Señal de Compra:
El Pivot Points Supertrend nos marca una etiqueta de COMPRA y el precio se encuentra por encima de la EMA de 200 períodos. O, luego de que la rompa con fuerza (previa señal)
Señales de Venta:
El Pivot Points Supertrend nos marca una etiqueta de VENTA y el precio se encuentra por debajo de la EMA de 200 períodos o inmediatamente después de que la rompe con fuerza (previa señal).
Estrategia de Pivot Points + EMA. Aplicación
Se realizó un backtesting de la estrategia en 2 mercados:
- Con la criptomoneda Cardano (par ADA/USDT de Bitfinex) desde mayo de 2021 a la actualidad. Como solo saque 12 señales, entonces agregue otra
- La acción Amazon (AMZN del Nasdaq) abarcando el período de julio de 2014ª a la actualidad utilizando un gráfico diario con la relación riesgo beneficio de 1,8:1.
El margen aplicado por cada operación es de $100, por lo que si ganamos una operación ganamos $180 y si perdemos, perdemos $100 (descontando las comisiones del Exchange)
Tener en cuenta que, he tenido en cuenta para el desarrollo de esta estrategia como complemento el video de Pivot Points Supertrend del Canal de YouTube de TradingZone.
Operación 1 de la Estrategia Pivot Points Supertrend+ EMA. Aplicación
Nuestra primera operación dentro del par ADA/USDT nos indica que el precio se encuentra por encima de la EMA de 200, por lo tanto, tenemos que esperar que el Pivot Points Supertrend nos de nuestra etiqueta de compra.
Tal como podrás apreciar en el siguiente fragmento, Stop Loss lo colocas sobre la etiqueta o línea del Supertrend, el precio de entrada en la vela posterior y el Take Profit con relación riesgo beneficio 1.8:1, como ya habíamos anticipado.
La operación se desarrolla rápidamente a nuestro favor en un poquito más de 10 velas llega al Take Profit, sin ningún tipo de problema.
Operación 2 de la Estrategia Pivot Points Supertrend+ EMA. Aplicación
En esta operación esperamos que nos de una etiqueta de compra por encima de la EMA 200, pero resulta en un rompimiento de dicha EMA, en conjunto con una etiqueta de venta dándonos una entrada.
El Stop Loss en la línea Pivot Point Supertrend, la entrada en la vela posterior al rompimiento de la EMA de 200 y el Take Profit con relación riesgo beneficio de 1,8:1.
Podrás apreciar que el precio toma la dirección contraria al movimiento precedido, debido a que nos adelantamos e ingresamos en una señal falsa (el rompimiento debería haber sido más fuerte sobre la EMA). Por ello, decido cerrar la operación con una pérdida de 0,80 (-$80).
Operación 3 de la Estrategia Pivot Points Supertrend+ EMA. Aplicación
En esta operación veremos que la decisión de cerrar prematuramente la anterior nos sale bien, ya que la etiqueta de compra + el precio por encima de la EMA nos indica una clara señal en largo.
La entrada en el momento donde nos aparece la etiqueta, el stop loss sobre el Pivot Points Supertrends y el Take Profit en 1,8:1 respecto del SL.
Operación efectivamente ganada nuevamente. Nada mejor que empezar de esta manera con esta estrategia 😊
Operación 4 de la Estrategia Pivot Points Supertrend+ EMA. Aplicación
Esperamos a que el precio retroceda hasta la zona cercana a la EMA 200 y nos marque la etiqueta de compra.
Pasa bastante hasta que vuelve a suceder:
El precio de entrada después de la etiqueta de compra, el Stop Loss sobre el Pivot Points Supertrend y el Take Profit con una ganancia de 1,8 respecto al anterior.
Operación fallida y nada que decir. A esperar la próxima señal.
Operación 5 de la Estrategia Pivot Points Supertrend+ EMA. Aplicación
En la siguiente operación he tomado un poco más de cautela con puedes ver, ya que el precio rompió hacia abajo y espere que tome un poco más de fuerza para ingresar en una operación en corto.
El precio de entrada con una vela bajista con fuerza posterior al rompimiento de la EMA 200, el Stop Loss sobre el Pivot Point Supertrend rojo y el Take Profit con una ganancia de 1,8 respecto al anterior.
Como puedes apreciar el precio no se decide si va a ir para abajo o para arriba hasta que agarra fuerza que nos deja al 50% de la posición. En este momento, decido mover el Stop Loss a precio de entrada para asegurar la operación.
El precio parece que vuelva a la zona de entrada, casi toca dicho punto, pero resulta expulsado y luego de mucho nos termina una hermosa ganancia y otra operación ganadora. ¡Espectacular!
Operación 6 de la Estrategia Pivot Points Supertrend+ EMA. Aplicación
Una nueva operación en Short cuando el precio sube un poco hacia la EMA 200 y cuando marca señal de compra de la etiqueta del Pivot Points Supertrend.
La entrada y parámetros de Stop Loss y Take Profit son exactamente iguales a la anterior.
¡El resultado es el mismo que anteriores, un total profit!
Operación 7 de la Estrategia Pivot Points Supertrend+ EMA. Aplicación
Por cuarta vez intentamos una operación en corto cuando el precio se encuentra por debajo de la EMA 200 y nos sale la etiqueta de venta.
Lanzamos una operación con iguales parámetros del anterior.
El desarrollo termina siendo algo complicado, ya que pasa mucho tramo sin movimiento prácticamente en el precio. Luego, cuando el precio se va hacia abajo decido mover el Stop Loss a precio de entrada.
El precio termina cerrando en Breakeven y la operación la marcamos como nula.
Operación 8 y 9 de la Estrategia Pivot Points Supertrend+ EMA. Aplicación
La operación Nº 8 apenas queda la foto al principio del siguiente video, ya que, sin querer la pase en alto, pero termina siendo negativa cuando la tendencia parecía cambiar a alcista y fue una trampa metiéndose el precio por debajo de la EMA de 200 períodos y nos liquidó.
La operación Nº 9 fue bastante difícil de tomar, porque venía de la inseguridad de una operación en Breakeven y un stop loss, pero igualmente seguí la estrategia y la ejecuté.
Era una operación en corto con la etiqueta de venta del Pivot Point Supertrend y por debajo apenas de la EMA de 200.
El resultado luego de un poco de dudas termino siendo un take profit cuando claramente parecía que iba a tocar el Stop Loss.
Operación 10 de la Estrategia Pivot Points Supertrend+ EMA. Aplicación
Al principio veras que el precio marca una señal de compra del Pivot Point Supertrend y apenas pasa la EMA 200, pero no fue suficiente.
Instantáneamente, marca venta con un stop loss (línea Pivot Point Supertrend) por debajo de la EMA 200 y el Take Profit como siempre en 1,8. Una operación muy cortita con respecto a otras.
Por ello, cuando veo que estoy un poco en ganancia (creo que apenas llega al 50%) decido mover el Stop Loss a precio de entrada. Y el precio toca ese punto y la operación se marca como nula.
Operación 11 de la Estrategia Pivot Points Supertrend+ EMA. Aplicación
La operación anterior nos terminó sacando en Breakeven en el momento en que marca señal de compra, pero aún no había roto la EMA 200 al alza.
En este trade si lo hace y con fuerza, entonces no da la entrada en la vela posterior al rompimiento, el stop loss en el Pivot Point Supertrend y el Take Profit en 1,8 de ganancia respecto del anterior.
Operación al alza con fuerza que se confirma con nuestro Take Profit y el precio sigue un camino ascendente.
Operación 12 de la Estrategia Pivot Points Supertrend+ EMA. Aplicación
En este trade espero el retroceso del precio luego de la gran subida que tomo.
Nos marcó la señal de venta que solo nos da una alerta para que estemos atento a que nos marque compra para ingresar. Y así lo hacemos con el Stop Loss en Pivot Points Supertrends y el Take Profit en relación riesgo beneficio de 1,8:1.
Esta operación respeto los parámetros y nos termino dando otra operación positiva, la séptima de doce y con un buen ratio de ganancia.
Operación 13 a 41 de la Estrategia Pivot Points Supertrend+ EMA. Aplicación
A partir de las siguientes operaciones, las tuve que terminar completando en el mercado del NASDAQ con la acción de Amazon desde Julio de 2014 hasta la actualidad dándome un total de 29 operaciones en dicho periodo para el gráfico diario y en total con las anteriores 41 trades.
El video resumen de dichos 29 trades va a continuación en velocidad rápida para que quede como prueba y finalización de esta experiencia.
Resultados arrojados por la estrategia de Pivot Points Supertrend+ EMA
Los resultados que nos termina arrojando este experimento son los siguientes:
Análisis:
La estrategia parece ser rentable a largo plazo, con un excelente ratio de Ganancia/Pérdida y un Win Rate apenas superior al 50%. Sin embargo, es importante considerar lo siguiente:
- Condiciones del mercado: El backtesting se realizó en un período de tendencia alcista para Amazon y bajista para el par ADA/USDT. Es posible que la rentabilidad de la estrategia varíe en diferentes condiciones de mercado.
- Pocas derrotas y rachas negativas: Un poco de clickbait, pero una estrategia con Win Rate del 50%. Lo positivo es que a pesar de tener un Win Rate de 50%, pero 22% de Lose Rate solamente. Esto es muy positivo.
En cuanto a rachas negativas, no hemos tenido más que 1 derrota y 3 operaciones nula. Esto si es un punto muy a favor de la estrategia.
- Porcentaje de ganancia final:
En el período estudiado se ha sacado un 300% de ganancia lo cual es más que positivo, siendo muy superior a lo que obtuvimos con la Estrategia del Nadaraya y del Hull Suite + Ut Bot Alert.
Pocas Operaciones: En todo este período solo se pudieron alcanzar 41 operaciones lo que resulta escaso para el tiempo transcurrido.
A pesar de estas limitaciones, la estrategia de Pivot Points Supertrend + EMA parece ser una opción prometedora para traders que buscan una estrategia simple y rentable a largo plazo.