Estrategia de Trading con Hull Suite Insilico close HMA y UT Bot Alert: Análisis y Resultados
Investigando por YouTube me he topado con una interesante estrategia de Trading del Canal TradingStudio, en donde utilizando 2 indicadores de trading puede lograr un trading consistente y rentable.
Mi objetivo es generar una experiencia explicándote de que van estos 2 indicadores, cómo configurarlos y lo aplicaremos en un poco más de 40 operaciones para que puedas tener una idea más certera de que resultados obtendrías con esta estrategia.
Por lo que, si te interesa saber si FUNCIONA o NO te invito a que leas este artículo de forma completa.
La estrategia de trading que me ha resultado algo interesante al momento combina dos indicadores: Hull Suite Insilico close HMA y UT Bot Alert.
Table of Contents
Indicadores de las Estrategias
• Hull Suite Insilico close HMA:
Es un indicador técnico que combina la media móvil exponencial (HMA) con la transformación de Hull para suavizar la acción del precio y que se ajuste rápidamente a los cambios en la tendencia del precio.
En general es fácil de entender de qué cuando esta línea de tendencia tomar color verde es porque el precio efectivamente se encuentra en una tendencia ascendente, mientras que si toma color rojo el precio toma una tendencia negativa.
• UT Bot Alert:
Es un indicador que proporciona señales de compra y venta basadas en diferentes algoritmos y patrones.
El indicador UT Bot fue desarrollado inicialmente por @Yo_adriiiiaan La idea del código original pertenece @HPotter
Configuración del Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Para configurarlo lo único que necesitaras es buscar “Hull…” en la sección de indicador de Tradingview y seleccionar Hull Suite de Insilico.
También busca “Ut Bot…” y seleccionarás UT Bot Alert, ya que utilizaremos ambos indicadores para la estrategia.
Ya de esta manera tendremos todo para comenzar a utilizar la estrategia
Estrategia Hull Suite Insilico close HMA más UT Bot Alert
La estrategia se basa en la confluencia de ambos indicadores para tomar respectivas señales de compra o de venta, en donde cuando ambos indicadores den compras ingresaremos en compras, mientras que en caso contrario tomaremos venta.
Por lo tanto:
Señal de Compra:
Hull Suite Insilico close HMA toma color verde indicativa de tendencia alcista más el UT Bot Alert indica señal de compra.
Para aplicar esta estrategia tienes que buscar el mínimo anterior o la línea de tendencia del Hull Suite, el más cercano, para colocar tu Stop Loss.
El Take Profit lo pondrás en relación riesgo beneficio de 1,4:1. Es decir, si el Stop Loss representa 1, el Take Profit es 1,4.
Señal de Venta:
Hull Suite Insilico close HMA toma color rojo indicativa de tendencia bajista más el UT Bot Alert indica señal de venta.
Para aplicar esta estrategia tienes que buscar el máximo anterior o la línea de tendencia del Hull Suite, el más cercano, para colocar tu Stop Loss.
El Take Profit lo pondrás en relación riesgo beneficio de 1,4:1. Es decir, si el Stop Loss representa 1, el Take Profit es 1,4.
Backtesting de la Estrategia de Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Se realizó un backtesting de la estrategia con AAPL del Nasdaq con un período de casi 7 años (2017-2024) utilizando un gráfico diario con la relación riesgo beneficio de 1,4:1 mencionada.
El margen aplicado por cada operación es de $100, por lo que si ganamos una operación ganamos $140 y si perdemos, perdemos $100 (descontando las comisiones del Exchange)
Operación 1 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
En la primera operación nos encontramos con un Hull Suite verde y esperamos a que el UT Bot Alert nos dé una señal de compra e ingresamos. El stop loss lo colocamos por debajo del mínimo anterior que, se encuentra algo más debajo de la línea de tendencia Hull Suite.
Tal como puedes ver en el video, en el momento en que el Hull Suite se torna rojo y esperando que el valor del activo vuelva al precio de entrada para cerrar la operación en empate. Ni perdida ni ganancia.
Y al final terminaría dándose una operación ganadora, pero la marcamos como nula.
Operación 2 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Una nueva señal de compra se nos da cuando con el Hull Suite positivo y el UT Bot Alert marcándonos ingreso al alza.
Tal como podrás apreciar el precio empieza en perdida y luego 2 veces casi llega al profit superando el 50% de la posición, pero finalmente termina estrellando al Stop Loss con mucha fuerza bajista.
Operación 3 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
En este caso, luego de la fuerza bajista anterior el Hull se puso rojo y el UT Bot Alert nos indica una señal de venta. Entramos rápidamente respetando los parámetros comentados.
Claramente una trampa, ya que en 4 velas verdes se termina resolviendo la operación en un nuevo Stop Loss.
Operación 4 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
La operación Nº 4 incluso viéndola ahora he ingresado mal, ya que el Hull se encontraba verde. En momento de nerviosismo, producto de 1 operación nula anterior más 2 operaciones perdidas, nos vuelve a tocar el Stop Loss cuando intente una operación de venta cuando no debía.
Operación 5 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
En este punto, ya he dudado mucho de la estrategia luego de cosechar tantas operaciones malas.
Pero, luego de esperar un poco un Hull Positivo y una señal del UT Bot Alert alcista nos da una señal de compra, colocando el stop loss por debajo del mínimo anterior.
Esta operación nos sale perfecta. Primera ganancia y fundamental para la confianza. Nos toca el Take Profit después de varias velas verdes.
Operación 6 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Una operación inmediata de compra, siguiendo el precio por encima del Hull y la alerta de una nueva señal del UT Bot, entonces volvemos a ingresar con Stop Loss por debajo de la línea del Hull Suite.
Take profit casi instantáneo luego de una fuerte vela verde alcista. Segunda operación ganadora.
Operación 7 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Tercera operación consecutiva de compra luego de que se vuelva a activar el UT Bot Alert positivo.
Tal como puedes apreciar, el precio empieza negativo, luego llega al 50% del profit y luego se pone negativo aguantando hasta que irremediablemente toca el Stop Loss.
Operación 8 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Con el Hull rojo y el UT Bot Alert marcándonos una señal de venta nos da ingreso con Stop Loss cortito por encima del máximo anterior.
Operación sin complicaciones que toca el Profit y nos pone casi en tablas en general debido a la relación riesgo beneficio de 1,4:1.
Perdimos 4, ganamos 3 y 1 operación nula. Por lo tanto, tendríamos hasta el momento:
- Perdidas: $-400 ($100 x -4)
- Ganancia: $420 ($140 x 3)
- Empates: $0 ($0 x 1)
Es decir, estaríamos $20 por encima lo cual se terminaría licuando con las comisiones.
Operación 9 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Señal de venta de UT Bot Alerts y Hull negativo nos da una entrada en corto.
El stop loss brevemente por encima del Hull.
La operación se pierde rápidamente sin acercarse al Take Profit en ningún momento.
Operación 10 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Luego de la operación en corto que dio stop loss la fuerza alcista nos da oportunidad de ingresar en largo.
La entrada se da a en largo con una señal de compra del UT Bot Alert y el Hull Suite verde.
Nuevamente una entrada rápida en Stop Loss y una segunda derrota consecutiva.
Operación 11 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Nueva operación en largo con señal de compra en el UT Bot Alert y el Hull termina siendo verde. El stop loss lo colocamos por debajo del mínimo anterior.
Se corta la mala racha negativa con una buena operación sin manchas.
Operación 12 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Seguimos por encima del Hull, entonces a una nueva señal de compra del UT Bot Alert nos da una nueva entrada. El stop loss por debajo del mínimo anterior y a la altura de la línea del Hull.
Nuevamente, operación ganadora y aprovechando una tendencia alcista con este indicador.
Operación 13 y 14 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Nuevamente al igual que el anterior las operaciones Nº 13 y 14 se repite… Hull verde y señal de compra del UT Bot Alert.
2 operaciones ganadoras más al hilo y ahora si sacamos una buena diferencia y empezamos a acumular algo de ganancia con esta estrategia.
Operación 15,16 y 17 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Lo mismo que lo anterior se repite de nuevo.
3 operaciones ganadoras consecutivas más y si entraste en las últimas entradas te va a parecer que el indicador es perfecto hehe, pero ya hemos visto que no.
Operación 18 y 19 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Una operación en largo falsa y una operación en corto falsa, en donde el Hull primero es verde y señal de compra de Ut Bot Alert, mientras que en la Nº 19 es contrario (Hull rojo y señal de venta de Ut Bot Alert).
Ambas operaciones negativas y cortamos con una racha de 7 operaciones positivas.
Operación 20 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Última operación analizada de forma individual con Fuerza Alcista, Hull Verde y Señal de Compra de UT Bot Alert. El stop loss en el mínimo anterior.
Take profit en otra operación rápida positiva.
Operación 21 a 41 de la Estrategia Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
En el siguiente fragmento te dejo como concluyo la experiencia probando la estrategia del Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert con las operaciones del 21 al 41.
Resultados arrojados por la estrategia de Hull Suite Insilico close HMA + UT Bot Alert
Los resultados que nos termina arrojando este experimento son los siguientes:
Análisis:
La estrategia parece ser rentable a largo plazo, con un buen ratio de Ganancia/Pérdida y un Win Rate apenas superior al 50%. Sin embargo, es importante considerar lo siguiente:
- Condiciones del mercado: El backtesting se realizó en un período de tendencia alcista. Es posible que la rentabilidad de la estrategia varíe en diferentes condiciones de mercado.
- Publicidad Engañosa: Muchas veces para generar algunos más clics estas estrategias se venden con miniaturas y descripciones perfectas. Un poco de clickbait, pero una estrategia con Win Rate del 50% y que puede generar muchas derrotas consecutivas puedes ser peligrosa para un inexperto si no utiliza de forma apropiada esta estrategia.
- Racha de operaciones negativas: La estrategia experimentó una racha inicial de 3 operaciones perdedoras consecutivas. Es importante tener un plan de gestión de riesgo para afrontar estas situaciones para no abandonar la estrategia por factores financieros y psicológicos.
- Optimización de parámetros: Los parámetros de los indicadores pueden ajustarse para mejorar la rentabilidad de la estrategia.
Conclusión:
La estrategia de trading con Hull Suite Insilico close HMA y UT Bot Alert presenta resultados prometedores a mediano/largo plazo.
Sin embargo, es importante realizar pruebas adicionales en diferentes condiciones de mercado y tener en cuenta que cuando iniciamos este experimento fue en septiembre de 2017 y se finalizó en marzo de 2024.
En este plazo, el activo se revalorizo más de un 300%, por lo que si hubieses esperado ingresar en una semana bajista y acumulado hubieras sacado mayor rentabilidad de forma pasiva y sin perder el tiempo.
¿Qué te parece este tipo de análisis? Me lo dejarías en los comentarios.
Recursos adicionales:
- Hull Suite Insilico close HMA:
- UT Bot Alert: